510050交易规则(etf佣金更低多少)_1582人推荐

1、ETF50是不是可以当天买当天卖,手续费怎么算是50ETF。不可以当天买卖,但你可以做T+0。例如你先买10000股,第二天就可以当天买卖了,但帐户上必须有现金才可以做。手续费就是佣金费用。机构投资者可以通过积极交易上证50ETF,获取指数日内波动、短期波动(一日以上)带来的波段收益。具体...

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1、ETF50是不是可以当天买当天卖,手续费怎么算

是50ETF。不可以当天买卖,但你可以做T+0。例如你先买10000股,第二天就可以当天买卖了,但帐户上必须有现金才可以做。

手续费就是佣金费用。机构投资者可以通过积极交易上证50ETF,获取指数日内波动、短期波动(一日以上)带来的波段收益。具体方法:日内波动操作:一二市场反向操作,可以多次操作(与套利交易形式上相同),投资者在不占大量资金的情况下获利,有如“四两拨千斤”。

扩展资料ETF50的优势1、市场代表性好指数最重要的是具有代表性,能够反映整个市场的走势。按2004年6月30日收盘价计算,上证50指数成份股总市值为13875亿元,占上证A股812只股票总市值的45.15%;从相关性来看,在2004年1-6月间,上证50指数的日对数收益率与上证A指日对数收益率的相关系数高达0.961。2、成份股流动性高在2004年1-6月间,上证50指数成份股的成交量和成交金额日平均分别为553万股和43亿元,分别占上证A股日均成交量和成交金额的32.3%和30.1%。上证50指数成份股良好的流动性是投资者进行申购赎回、套利的基本保障。

3、指数稳定性强在2004年1-6月间,上证50指数日对数收益率的标准差为0.0127,而上证A股指数为0.0139。这说明了上证50指数的稳定性更强,投资风险较小。4、道德风险低上证50指数成份股具有明显的大盘篮筹特征,基金公司和上市公司出现道德风险的可能性较小。

参考资料来源:百度百科-50ETF。50ETF是实行T+0的交易规则,也就是日内可以不限次数的进行认购或认沽操作。50ETF期权目前的交易成本是根据投资者的入市资金来算的,也与合作的证券公司有关,当交易量大时可以与证券公司或期货开户公司进行协商交易成本的问题。上证50ETF的代码是510050、就像任何股票一样,在交易软件输入该代码可以查到价格变动情况!就是以上证50指数成分股为标的进行投资的指数基金,上证50指数每半年调整一次成份股。

扩展资料:上证50ETF整个交易过程是这样的:一、选择期权月份在交易前选择好交易月份,一般情况下都是近月优先,比如现在是4月份,那就选4月合约,5月份6月份也都可以,只是感觉近月到行权日来临前波动会相对剧烈些。二、选择认购还是认沽选择好月份,首先你要对行情有个大体判断,看涨你就认购,看跌你就认沽。认购在左边,认沽在右边。

通俗的讲就是看涨还是看跌。三、选择行权价方向选好后,那就该选择行权价格了,行情报价中间会有一列行权价格(也叫执行价),你可能会问,现价又是什么?为什么几个价格都不一样呢?现价代表权利金,也就是你购买这个合约的成本。而这里,我们不看合约是否便宜还是贵,要关心你的行权价意义。

这里会有实值平值虚值的概念。四、付钱计算方法,现价乘以10000就得出每张需要多少钱了,(带A的乘以10200,不选)所以每个行权价的认购和认沽价格都不同,更低的可能只需要几元钱就可以做一张了,而你付出的钱就是所谓的权利金。例:现价为0.0560*10000=560元一张五、了解你的盈利和亏损做期权交易并不是真正的去行权得到股票,而是炒权利金的价差,底价买入,高价卖出。假设你如果买的是认购,行情上涨你的**(权利金)就会跟着上涨,期权交易是T+0的,你的权利金升值了可以随时平仓获利。

反之,行情下跌的话,你的权利金会贬值,最多亏完那个时候就变成深度虚值了,就没有时间价值了,到期后最多损失权利金,正所谓亏损有限盈利无限,认沽道理一样,同样理解。参考资料来源:百度百科—50ETF。1、51005050etf的买卖就是像股票一样在股票市场进行交易,收取的用佣金一般都是万分之三,不收取印花税等。

2、51005050etf基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国 *** 允许基金投资的其他金融工具。机构投资者可以通过积极交易上证50ETF,获取指数日内波动、短期波动(一日以上)带来的波段收益。

具体方法:日内波动操作:一二市场反向操作,可以多次操作(与套利交易形式上相同),投资者在不占大量资金的情况下获利,有如“四两拨千斤”。短期波动操作:短期看涨,买入ETF,看跌卖出ETF,赚取差价。上证50指数由上海证券交易所编制,指数简称为上证50,代码000016,基日为2003年12月31日,基点为1000点。2004年1月2日正式发布并于上海证券交易所上市交易。

上证50ETF的投资目标是紧密跟踪上证50指数,最小化跟踪偏离度和跟踪误差。基金采取被动式投资策略,具体使用的跟踪指数的投资方法主要是完全复制法,追求实现与上证50指数类似的风险与收益特征。是50ETF。不可以当天买卖,但你可以做T+0。

例如你先买10000股,第二天就可以当天买卖了,但帐户上必须有现金才可以做。手续费就是佣金费用。机构投资者可以通过积极交易上证50ETF,获取指数日内波动、短期波动(一日以上)带来的波段收益。

具体方法:日内波动操作:一二市场反向操作,可以多次操作(与套利交易形式上相同),投资者在不占大量资金的情况下获利,有如“四两拨千斤”。扩展资料ETF50的优势1、市场代表性好指数最重要的是具有代表性,能够反映整个市场的走势。按2004年6月30日收盘价计算,上证50指数成份股总市值为13875亿元,占上证A股812只股票总市值的45.15%;从相关性来看,在2004年1-6月间,上证50指数的日对数收益率与上证A指日对数收益率的相关系数高达0.961。2、成份股流动性高在2004年1-6月间,上证50指数成份股的成交量和成交金额日平均分别为553万股和43亿元,分别占上证A股日均成交量和成交金额的32.3%和30.1%。

上证50指数成份股良好的流动性是投资者进行申购赎回、套利的基本保障。3、指数稳定性强在2004年1-6月间,上证50指数日对数收益率的标准差为0.0127,而上证A股指数为0.0139。这说明了上证50指数的稳定性更强,投资风险较小。4、道德风险低上证50指数成份股具有明显的大盘篮筹特征,基金公司和上市公司出现道德风险的可能性较小。

参考资料来源:百度百科-50ETF。50ETF是实行T+0的交易规则,也就是日内可以不限次数的进行认购或认沽操作。50ETF期权目前的交易成本是根据投资者的入市资金来算的,也与合作的证券公司有关,当交易量大时可以与证券公司或期货开户公司进行协商交易成本的问题。

上证50ETF的代码是510050、就像任何股票一样,在交易软件输入该代码可以查到价格变动情况!就是以上证50指数成分股为标的进行投资的指数基金,上证50指数每半年调整一次成份股。扩展资料:上证50ETF整个交易过程是这样的:一、选择期权月份在交易前选择好交易月份,一般情况下都是近月优先,比如现在是4月份,那就选4月合约,5月份6月份也都可以,只是感觉近月到行权日来临前波动会相对剧烈些。二、选择认购还是认沽选择好月份,首先你要对行情有个大体判断,看涨你就认购,看跌你就认沽。

认购在左边,认沽在右边。通俗的讲就是看涨还是看跌。三、选择行权价方向选好后,那就该选择行权价格了,行情报价中间会有一列行权价格(也叫执行价),你可能会问,现价又是什么?为什么几个价格都不一样呢?现价代表权利金,也就是你购买这个合约的成本。而这里,我们不看合约是否便宜还是贵,要关心你的行权价意义。

这里会有实值平值虚值的概念。四、付钱计算方法,现价乘以10000就得出每张需要多少钱了,(带A的乘以10200,不选)所以每个行权价的认购和认沽价格都不同,更低的可能只需要几元钱就可以做一张了,而你付出的钱就是所谓的权利金。例:现价为0.0560*10000=560元一张五、了解你的盈利和亏损做期权交易并不是真正的去行权得到股票,而是炒权利金的价差,底价买入,高价卖出。

假设你如果买的是认购,行情上涨你的**(权利金)就会跟着上涨,期权交易是T+0的,你的权利金升值了可以随时平仓获利。反之,行情下跌的话,你的权利金会贬值,最多亏完那个时候就变成深度虚值了,就没有时间价值了,到期后最多损失权利金,正所谓亏损有限盈利无限,认沽道理一样,同样理解。参考资料来源:百度百科—50ETF。

1、51005050etf的买卖就是像股票一样在股票市场进行交易,收取的用佣金一般都是万分之三,不收取印花税等。2、51005050etf基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国 *** 允许基金投资的其他金融工具。

机构投资者可以通过积极交易上证50ETF,获取指数日内波动、短期波动(一日以上)带来的波段收益。具体方法:日内波动操作:一二市场反向操作,可以多次操作(与套利交易形式上相同),投资者在不占大量资金的情况下获利,有如“四两拨千斤”。短期波动操作:短期看涨,买入ETF,看跌卖出ETF,赚取差价。

上证50指数由上海证券交易所编制,指数简称为上证50,代码000016,基日为2003年12月31日,基点为1000点。2004年1月2日正式发布并于上海证券交易所上市交易。上证50ETF的投资目标是紧密跟踪上证50指数,最小化跟踪偏离度和跟踪误差。

基金采取被动式投资策略,具体使用的跟踪指数的投资方法主要是完全复制法,追求实现与上证50指数类似的风险与收益特征。机构投资者可以通过积极交易上证50ETF,获取指数日内波动、短期波动(一日以上)带来的波段收益。具体方法:日内波动操作:一二市场反向操作,可以多次操作(与套利交易形式上相同),投资者在不占大量资金的情况下获利,有如“四两拨千斤”。短期波动操作:短期看涨,买入ETF,看跌卖出ETF,赚取差价。

是50ETF。不可以当天买卖,但你可以做T+0。例如你先买10000股,第二天就可以当天买卖了,但帐户上必须有现金才可以做。手续费就是佣金费用。

机构投资者可以通过积极交易上证50ETF,获取指数日内波动、短期波动(一日以上)带来的波段收益。具体方法:日内波动操作:一二市场反向操作,可以多次操作(与套利交易形式上相同),投资者在不占大量资金的情况下获利,有如“四两拨千斤”。扩展资料ETF50的优势1、市场代表性好指数最重要的是具有代表性,能够反映整个市场的走势。

按2004年6月30日收盘价计算,上证50指数成份股总市值为13875亿元,占上证A股812只股票总市值的45.15%;从相关性来看,在2004年1-6月间,上证50指数的日对数收益率与上证A指日对数收益率的相关系数高达0.961。2、成份股流动性高在2004年1-6月间,上证50指数成份股的成交量和成交金额日平均分别为553万股和43亿元,分别占上证A股日均成交量和成交金额的32.3%和30.1%。上证50指数成份股良好的流动性是投资者进行申购赎回、套利的基本保障。

3、指数稳定性强在2004年1-6月间,上证50指数日对数收益率的标准差为0.0127,而上证A股指数为0.0139。这说明了上证50指数的稳定性更强,投资风险较小。4、道德风险低上证50指数成份股具有明显的大盘篮筹特征,基金公司和上市公司出现道德风险的可能性较小。参考资料来源:百度百科-50ETF。

50ETF是实行T+0的交易规则,也就是日内可以不限次数的进行认购或认沽操作。50ETF期权目前的交易成本是根据投资者的入市资金来算的,也与合作的证券公司有关,当交易量大时可以与证券公司或期货开户公司进行协商交易成本的问题。上证50ETF的代码是510050、就像任何股票一样,在交易软件输入该代码可以查到价格变动情况!就是以上证50指数成分股为标的进行投资的指数基金,上证50指数每半年调整一次成份股。

扩展资料:上证50ETF整个交易过程是这样的:一、选择期权月份在交易前选择好交易月份,一般情况下都是近月优先,比如现在是4月份,那就选4月合约,5月份6月份也都可以,只是感觉近月到行权日来临前波动会相对剧烈些。二、选择认购还是认沽选择好月份,首先你要对行情有个大体判断,看涨你就认购,看跌你就认沽。认购在左边,认沽在右边。

通俗的讲就是看涨还是看跌。三、选择行权价方向选好后,那就该选择行权价格了,行情报价中间会有一列行权价格(也叫执行价),你可能会问,现价又是什么?为什么几个价格都不一样呢?现价代表权利金,也就是你购买这个合约的成本。而这里,我们不看合约是否便宜还是贵,要关心你的行权价意义。这里会有实值平值虚值的概念。

四、付钱计算方法,现价乘以10000就得出每张需要多少钱了,(带A的乘以10200,不选)所以每个行权价的认购和认沽价格都不同,更低的可能只需要几元钱就可以做一张了,而你付出的钱就是所谓的权利金。例:现价为0.0560*10000=560元一张五、了解你的盈利和亏损做期权交易并不是真正的去行权得到股票,而是炒权利金的价差,底价买入,高价卖出。假设你如果买的是认购,行情上涨你的**(权利金)就会跟着上涨,期权交易是T+0的,你的权利金升值了可以随时平仓获利。反之,行情下跌的话,你的权利金会贬值,最多亏完那个时候就变成深度虚值了,就没有时间价值了,到期后最多损失权利金,正所谓亏损有限盈利无限,认沽道理一样,同样理解。

参考资料来源:百度百科—50ETF。1、51005050etf的买卖就是像股票一样在股票市场进行交易,收取的用佣金一般都是万分之三,不收取印花税等。2、51005050etf基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国 *** 允许基金投资的其他金融工具。

机构投资者可以通过积极交易上证50ETF,获取指数日内波动、短期波动(一日以上)带来的波段收益。具体方法:日内波动操作:一二市场反向操作,可以多次操作(与套利交易形式上相同),投资者在不占大量资金的情况下获利,有如“四两拨千斤”。短期波动操作:短期看涨,买入ETF,看跌卖出ETF,赚取差价。上证50指数由上海证券交易所编制,指数简称为上证50,代码000016,基日为2003年12月31日,基点为1000点。

2004年1月2日正式发布并于上海证券交易所上市交易。上证50ETF的投资目标是紧密跟踪上证50指数,最小化跟踪偏离度和跟踪误差。基金采取被动式投资策略,具体使用的跟踪指数的投资方法主要是完全复制法,追求实现与上证50指数类似的风险与收益特征。

机构投资者可以通过积极交易上证50ETF,获取指数日内波动、短期波动(一日以上)带来的波段收益。具体方法:日内波动操作:一二市场反向操作,可以多次操作(与套利交易形式上相同),投资者在不占大量资金的情况下获利,有如“四两拨千斤”。短期波动操作:短期看涨,买入ETF,看跌卖出ETF,赚取差价。

是50ETF。不可以当天买卖,但你可以做T+0。例如你先买10000股,第二天就可以当天买卖了,但帐户上必须有现金才可以做。手续费就是佣金费用。

机构投资者可以通过积极交易上证50ETF,获取指数日内波动、短期波动(一日以上)带来的波段收益。具体方法:日内波动操作:一二市场反向操作,可以多次操作(与套利交易形式上相同),投资者在不占大量资金的情况下获利,有如“四两拨千斤”。扩展资料ETF50的优势1、市场代表性好指数最重要的是具有代表性,能够反映整个市场的走势。按2004年6月30日收盘价计算,上证50指数成份股总市值为13875亿元,占上证A股812只股票总市值的45.15%;从相关性来看,在2004年1-6月间,上证50指数的日对数收益率与上证A指日对数收益率的相关系数高达0.961。

2、成份股流动性高在2004年1-6月间,上证50指数成份股的成交量和成交金额日平均分别为553万股和43亿元,分别占上证A股日均成交量和成交金额的32.3%和30.1%。上证50指数成份股良好的流动性是投资者进行申购赎回、套利的基本保障。3、指数稳定性强在2004年1-6月间,上证50指数日对数收益率的标准差为0.0127,而上证A股指数为0.0139。这说明了上证50指数的稳定性更强,投资风险较小。

4、道德风险低上证50指数成份股具有明显的大盘篮筹特征,基金公司和上市公司出现道德风险的可能性较小。参考资料来源:百度百科-50ETF。50ETF是实行T+0的交易规则,也就是日内可以不限次数的进行认购或认沽操作。50ETF期权目前的交易成本是根据投资者的入市资金来算的,也与合作的证券公司有关,当交易量大时可以与证券公司或期货开户公司进行协商交易成本的问题。

上证50ETF的代码是510050、就像任何股票一样,在交易软件输入该代码可以查到价格变动情况!就是以上证50指数成分股为标的进行投资的指数基金,上证50指数每半年调整一次成份股。扩展资料:上证50ETF整个交易过程是这样的:一、选择期权月份在交易前选择好交易月份,一般情况下都是近月优先,比如现在是4月份,那就选4月合约,5月份6月份也都可以,只是感觉近月到行权日来临前波动会相对剧烈些。二、选择认购还是认沽选择好月份,首先你要对行情有个大体判断,看涨你就认购,看跌你就认沽。

认购在左边,认沽在右边。通俗的讲就是看涨还是看跌。三、选择行权价方向选好后,那就该选择行权价格了,行情报价中间会有一列行权价格(也叫执行价),你可能会问,现价又是什么?为什么几个价格都不一样呢?现价代表权利金,也就是你购买这个合约的成本。

而这里,我们不看合约是否便宜还是贵,要关心你的行权价意义。这里会有实值平值虚值的概念。四、付钱计算方法,现价乘以10000就得出每张需要多少钱了,(带A的乘以10200,不选)所以每个行权价的认购和认沽价格都不同,更低的可能只需要几元钱就可以做一张了,而你付出的钱就是所谓的权利金。例:现价为0.0560*10000=560元一张五、了解你的盈利和亏损做期权交易并不是真正的去行权得到股票,而是炒权利金的价差,底价买入,高价卖出。

假设你如果买的是认购,行情上涨你的**(权利金)就会跟着上涨,期权交易是T+0的,你的权利金升值了可以随时平仓获利。反之,行情下跌的话,你的权利金会贬值,最多亏完那个时候就变成深度虚值了,就没有时间价值了,到期后最多损失权利金,正所谓亏损有限盈利无限,认沽道理一样,同样理解。参考资料来源:百度百科—50ETF。

1、51005050etf的买卖就是像股票一样在股票市场进行交易,收取的用佣金一般都是万分之三,不收取印花税等。2、51005050etf基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国 *** 允许基金投资的其他金融工具。

机构投资者可以通过积极交易上证50ETF,获取指数日内波动、短期波动(一日以上)带来的波段收益。具体方法:日内波动操作:一二市场反向操作,可以多次操作(与套利交易形式上相同),投资者在不占大量资金的情况下获利,有如“四两拨千斤”。短期波动操作:短期看涨,买入ETF,看跌卖出ETF,赚取差价。上证50指数由上海证券交易所编制,指数简称为上证50,代码000016,基日为2003年12月31日,基点为1000点。

2004年1月2日正式发布并于上海证券交易所上市交易。上证50ETF的投资目标是紧密跟踪上证50指数,最小化跟踪偏离度和跟踪误差。基金采取被动式投资策略,具体使用的跟踪指数的投资方法主要是完全复制法,追求实现与上证50指数类似的风险与收益特征。

机构投资者可以通过积极交易上证50ETF,获取指数日内波动、短期波动(一日以上)带来的波段收益。具体方法:日内波动操作:一二市场反向操作,可以多次操作(与套利交易形式上相同),投资者在不占大量资金的情况下获利,有如“四两拨千斤”。短期波动操作:短期看涨,买入ETF,看跌卖出ETF,赚取差价。

2、etf基金交易手续费有哪些

59901深100ETF(易方达深圳100交易型开放式指数基金)159902中小板(华夏中小企业板交易型开放式指数基金)159903深成ETF(南方基金公司深圳成份交易型开放式指数证券投资基金)510010治理ETF(交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金)510020超大ETF(博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金)还没开始交易51005050ETF(华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金)510060央企ETF(工银瑞信上证中央企业50交易型开放式指数基金)510180180ETF(华安上证180交易型开放式指数证券投资基金)510880红利ETF(友邦华泰上证红利交易型开放式指数证券投资基金)。etf基金、lof基金、封闭式基金的交易手续费,通过二级市场交易收取的费用主要是佣金,etf基金、lof基金若采取申购赎回的交易方式,则按照申购费赎回费收取。则三个品种一般不能当天买卖,二级市场交易规则参照股票。(另:无印花税)。

59901深100ETF(易方达深圳100交易型开放式指数基金)159902中小板(华夏中小企业板交易型开放式指数基金)159903深成ETF(南方基金公司深圳成份交易型开放式指数证券投资基金)510010治理ETF(交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金)510020超大ETF(博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金)还没开始交易51005050ETF(华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金)510060央企ETF(工银瑞信上证中央企业50交易型开放式指数基金)510180180ETF(华安上证180交易型开放式指数证券投资基金)510880红利ETF(友邦华泰上证红利交易型开放式指数证券投资基金)。etf基金、lof基金、封闭式基金的交易手续费,通过二级市场交易收取的费用主要是佣金,etf基金、lof基金若采取申购赎回的交易方式,则按照申购费赎回费收取。则三个品种一般不能当天买卖,二级市场交易规则参照股票。

(另:无印花税)。59901深100ETF(易方达深圳100交易型开放式指数基金)159902中小板(华夏中小企业板交易型开放式指数基金)159903深成ETF(南方基金公司深圳成份交易型开放式指数证券投资基金)510010治理ETF(交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金)510020超大ETF(博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金)还没开始交易51005050ETF(华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金)510060央企ETF(工银瑞信上证中央企业50交易型开放式指数基金)510180180ETF(华安上证180交易型开放式指数证券投资基金)510880红利ETF(友邦华泰上证红利交易型开放式指数证券投资基金)。etf基金、lof基金、封闭式基金的交易手续费,通过二级市场交易收取的费用主要是佣金,etf基金、lof基金若采取申购赎回的交易方式,则按照申购费赎回费收取。

则三个品种一般不能当天买卖,二级市场交易规则参照股票。(另:无印花税)。

3、ETF是一篮子购票,要申购赎回至少要百万元以上。

?ETF套利原理由于两种交易方式并存,申购和赎回价格取决于基金份额净值,而市场交易价格取决于供求关系,两者之间一定时期会存在一定的偏离,当这种偏离足以抵消套利成本的时候,就存在理论上的套利机会。套利主要通过ETF的跨市场交易完成。当ETF市价(即二级市场价格)高于ETF净值(即一级市场价格)时,ETF产生了溢价,此时投资者可以通过在股市中购买成分股组合,按照成分股规则申购成ETF份额,然后在二级市场以市价卖出进行套利;ETF市价低于ETF净值,则称为ETF产生折价,投资者可以通过在二级市场上买入ETF份额并赎回其对应的一揽子股票,然后再从股市中卖出进行套利。

举个例子拿50ETF来说,用户做折价交易用户买入代码510050,数量为100万,当赎回之后,你的资金账户中100万份50ETF已经换成其股票组合,然后将组合股票卖出来获得利润。ETF是一种基金,基金交易当然就是申购赎回了。小资金的普通投资者可以通过股票交易系统来买卖。大额资金要想一次买的话要到场外申购。

再看看别人怎么说的。?ETF套利原理由于两种交易方式并存,申购和赎回价格取决于基金份额净值,而市场交易价格取决于供求关系,两者之间一定时期会存在一定的偏离,当这种偏离足以抵消套利成本的时候,就存在理论上的套利机会。套利主要通过ETF的跨市场交易完成。

当ETF市价(即二级市场价格)高于ETF净值(即一级市场价格)时,ETF产生了溢价,此时投资者可以通过在股市中购买成分股组合,按照成分股规则申购成ETF份额,然后在二级市场以市价卖出进行套利;ETF市价低于ETF净值,则称为ETF产生折价,投资者可以通过在二级市场上买入ETF份额并赎回其对应的一揽子股票,然后再从股市中卖出进行套利。举个例子拿50ETF来说,用户做折价交易用户买入代码510050,数量为100万,当赎回之后,你的资金账户中100万份50ETF已经换成其股票组合,然后将组合股票卖出来获得利润。ETF是一种基金,基金交易当然就是申购赎回了。

小资金的普通投资者可以通过股票交易系统来买卖。大额资金要想一次买的话要到场外申购。再看看别人怎么说的。

?ETF套利原理由于两种交易方式并存,申购和赎回价格取决于基金份额净值,而市场交易价格取决于供求关系,两者之间一定时期会存在一定的偏离,当这种偏离足以抵消套利成本的时候,就存在理论上的套利机会。套利主要通过ETF的跨市场交易完成。当ETF市价(即二级市场价格)高于ETF净值(即一级市场价格)时,ETF产生了溢价,此时投资者可以通过在股市中购买成分股组合,按照成分股规则申购成ETF份额,然后在二级市场以市价卖出进行套利;ETF市价低于ETF净值,则称为ETF产生折价,投资者可以通过在二级市场上买入ETF份额并赎回其对应的一揽子股票,然后再从股市中卖出进行套利。举个例子拿50ETF来说,用户做折价交易用户买入代码510050,数量为100万,当赎回之后,你的资金账户中100万份50ETF已经换成其股票组合,然后将组合股票卖出来获得利润。

ETF是一种基金,基金交易当然就是申购赎回了。小资金的普通投资者可以通过股票交易系统来买卖。大额资金要想一次买的话要到场外申购。

再看看别人怎么说的。?ETF套利原理由于两种交易方式并存,申购和赎回价格取决于基金份额净值,而市场交易价格取决于供求关系,两者之间一定时期会存在一定的偏离,当这种偏离足以抵消套利成本的时候,就存在理论上的套利机会。套利主要通过ETF的跨市场交易完成。

当ETF市价(即二级市场价格)高于ETF净值(即一级市场价格)时,ETF产生了溢价,此时投资者可以通过在股市中购买成分股组合,按照成分股规则申购成ETF份额,然后在二级市场以市价卖出进行套利;ETF市价低于ETF净值,则称为ETF产生折价,投资者可以通过在二级市场上买入ETF份额并赎回其对应的一揽子股票,然后再从股市中卖出进行套利。举个例子拿50ETF来说,用户做折价交易用户买入代码510050,数量为100万,当赎回之后,你的资金账户中100万份50ETF已经换成其股票组合,然后将组合股票卖出来获得利润。ETF是一种基金,基金交易当然就是申购赎回了。

小资金的普通投资者可以通过股票交易系统来买卖。大额资金要想一次买的话要到场外申购。再看看别人怎么说的。

4、上交所正式公布的50etf期权合约条款与之前交易所相关政策有哪些调整

下面规则,你跟原来的对比下行权方式到期日行权(欧式)交割方式实物交割(业务规则另有规定的除外)到期日到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)行权日同合约到期日,行权指令提交时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30交收日行权日次一交易日各市场参与人:经中国 *** 批准,上海证券交易所(以下简称“本所”)决定于2015年2月9日上市交易上证50ETF期权合约品种(以下简称“上证50ETF期权”)。现将有关事项通知如下:一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。自2015年2月9日起,本所按照不同合约类型、到期月份及行权价格,挂牌相应的上证50ETF期权合约。

上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”,证券代码为“510050”,基金管理人为华夏基金管理有限公司。二、上证50ETF期权的基本条款如下:(一)合约类型。合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。

(二)合约单位。每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。(三)到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月,共4个月份。

首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。(四)行权价格。首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格,包括依据行权价格间距选取的最接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格(最接近“50ETF”前收盘价的行权价格存在两个时,取价格较高者为基准行权价格),以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。

“50ETF”收盘价格发生变化,导致行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约少于2个时,按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约,使得行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约达到2个。(五)行权价格间距。行权价格间距根据“50ETF”收盘价格分区间设置,“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价格间距的对应关系为:3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元。(六)合约编码。

合约编码用于识别和记录期权合约,唯一且不重复使用。上证50ETF期权合约编码由8位数字构成,从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排。(七)合约交易代码。

合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。上证50ETF期权合约的交易代码共有17位,具体组成为:第1至第6位为合约标的证券代码;第7位为C或P,分别表示认购期权或者认沽期权;第8、9位表示到期年份的后两位数字;第10、11位表示到期月份;第12位期初设为“M”,并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更,如变更为“A”表示期权合约发生首次调整,变更为“B”表示期权合约发生第二次调整,依此类推;第13至17位表示行权价格,单位为0.001元。(八)合约简称。

合约简称与合约交易代码相对应,代表对期权合约要素的简要说明。上证50ETF期权的合约简称不超过20个字符,具体组成依次为“50ETF”(合约标的简称)、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位(期初无标志位,期权合约首次调整时显示为“A”,第二次调整时显示为“B”,依此类推)。认购期权更大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min[(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%}认购期权更大跌幅=合约标的前收盘价×10%认沽期权更大涨幅=max{行权价格×0.5%,min[(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}认沽期权更大跌幅=合约标的前收盘价×10%连续竞价期间,期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的 *** 竞价交易阶段开仓保证金更低标准认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位维持保证金更低标准认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价+Max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位。

下面规则,你跟原来的对比下行权方式到期日行权(欧式)交割方式实物交割(业务规则另有规定的除外)到期日到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)行权日同合约到期日,行权指令提交时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30交收日行权日次一交易日各市场参与人:经中国 *** 批准,上海证券交易所(以下简称“本所”)决定于2015年2月9日上市交易上证50ETF期权合约品种(以下简称“上证50ETF期权”)。现将有关事项通知如下:一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。自2015年2月9日起,本所按照不同合约类型、到期月份及行权价格,挂牌相应的上证50ETF期权合约。上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”,证券代码为“510050”,基金管理人为华夏基金管理有限公司。

二、上证50ETF期权的基本条款如下:(一)合约类型。合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。(二)合约单位。

每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。(三)到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月,共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。

(四)行权价格。首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格,包括依据行权价格间距选取的最接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格(最接近“50ETF”前收盘价的行权价格存在两个时,取价格较高者为基准行权价格),以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。“50ETF”收盘价格发生变化,导致行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约少于2个时,按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约,使得行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约达到2个。(五)行权价格间距。

行权价格间距根据“50ETF”收盘价格分区间设置,“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价格间距的对应关系为:3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元。(六)合约编码。合约编码用于识别和记录期权合约,唯一且不重复使用。上证50ETF期权合约编码由8位数字构成,从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排。

(七)合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。上证50ETF期权合约的交易代码共有17位,具体组成为:第1至第6位为合约标的证券代码;第7位为C或P,分别表示认购期权或者认沽期权;第8、9位表示到期年份的后两位数字;第10、11位表示到期月份;第12位期初设为“M”,并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更,如变更为“A”表示期权合约发生首次调整,变更为“B”表示期权合约发生第二次调整,依此类推;第13至17位表示行权价格,单位为0.001元。

(八)合约简称。合约简称与合约交易代码相对应,代表对期权合约要素的简要说明。上证50ETF期权的合约简称不超过20个字符,具体组成依次为“50ETF”(合约标的简称)、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位(期初无标志位,期权合约首次调整时显示为“A”,第二次调整时显示为“B”,依此类推)。

认购期权更大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min[(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%}认购期权更大跌幅=合约标的前收盘价×10%认沽期权更大涨幅=max{行权价格×0.5%,min[(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}认沽期权更大跌幅=合约标的前收盘价×10%连续竞价期间,期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的 *** 竞价交易阶段开仓保证金更低标准认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位维持保证金更低标准认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价+Max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位。第一条个人投资者参与期权交易,应当符合下列条件:(一)申请开户时托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额(不含通过融资融券交易融入的证券和资金),合计不低于人民币50万元;(二)指定交易在证券公司6个月以上并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历;或者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历;(三)具备期权基础知识,通过本所认可的相关测试;(四)具有本所认可的期权模拟交易经历;(五)具有相应的风险承受能力;(六)无严重不良诚信记录和法律、法规、规章及本所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形;(七)本所规定的其他条件。个人投资者参与期权交易,应当通过期权经营机构组织的期权投资者适当性综合评估(以下简称“综合评估”)。第二条普通机构投资者参与期权交易,应当符合下列条件:(一)申请开户时托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额(不含通过融资融券交易融入的证券和资金),合计不低于人民币100万元;(二)净资产不低于人民币100万元;(三)相关业务人员具备期权基础知识,通过本所认可的相关测试;(四)相关业务人员具有本所认可的期权模拟交易经历;(五)无严重不良诚信记录和法律、法规、规章及本所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形;(六)本所规定的其他条件。

第三条除法律、法规、规章以及监管机构另有规定外,下列专业机构投资者参与期权交易,不对其进行综合评估:(一)商业银行、期权经营机构、保险机构、信托公司、基金管理公司、财务公司、合格境外机构投资者等专业机构及其分支机构;(二)证券投资基金、社保基金、养老基金、企业年金、信托计划、资产管理计划、银行及保险理财产品,以及由第一项所列专业机构担任管理人的其他基金或者委托投资资产;(三)监管机构及本所规定的其他专业机构投资者。第二节综合评估基本要求第四条期权经营机构应当制定期权投资者综合评估的实施办法,选择适当的投资者参与期权交易。期权经营机构应当及时将投资者适当性管理的操作指引和相关工作制度,报本所备案。

第五条期权经营机构应当对投资者是否符合本指引规定的参与期权交易的条件进行核查。第六条期权经营机构应当对个人投资者的基本情况、投资经历、金融类资产状况、期权基础知识、风险承受能力和诚信状况等方面进行综合评估。投资者应当如实提供有关综合评估的证明材料,并保证证明材料的真实、准确、完整。第七条期权经营机构应当通过评估问卷等方式,对客户的风险承受能力进行专项评估。

期权经营机构应当向客户明确告知评估结果,提示其审慎参与期权交易,并对提示情况进行记录、留存。第八条期权经营机构应当要求客户进行现场开户,试点期间不得采取见证开户、网上开户及其他开户方式。第九条期权经营机构应当将客户提供的证明文件及相关材料的原件或者复印件、投资者的知识测试成绩单和综合评估表、风险承受能力评估材料以及风险揭示书等资料,作为开户资料予以保存。第三节期权投资者知识测试第十条期权经营机构应当按照本指引要求开展期权投资者知识测试(以下简称“知识测试”),测试成绩用于投资者交易权限级别的核定和期权基础知识的得分评估。

第十一条投资者本人参加并通过相应等级的知识测试的,可以按照本指引第三章的规定以及期权经纪合同的约定,向期权经营机构申请相应等级的交易权限。普通机构投资者指定的相关业务人员,应当参加本所认可的相关知识测试。第十二条个人投资者应当逐级参加知识测试,未通过前一等级考试的,不得参加后一等级的考试。第十三条知识测试应当在期权经营机构营业场所内进行。

测试完毕后,期权经营机构应当为投资者打印成绩单并盖章。投资者本人和普通机构投资者指定的相关业务人员,应当在成绩单上签字。期权经营机构客户开发人员不得兼任知识测试组织人员。第十四条知识测试成绩长期有效,并可用于在其他期权经营机构申请开户。

第三章投资者分级管理第十五条期权经营机构应当根据本指引的规定,对个人投资者参与期权交易的权限进行分级管理。期权经营机构应当在期权经纪合同中载明个人投资者分级管理的具体标准、程序和要求,并就分级管理事宜向个人投资者进行充分说明。第十六条个人投资者申请的交易权限级别分为一级、二级、三级交易权限。

第十七条具有一级交易权限的个人投资者,可以进行下列期权交易:(一)在持有期权合约标的时,进行相应数量的备兑开仓;(二)在持有期权合约标的时,进行相应数量的认沽期权买入开仓;(三)对所持有的合约进行平仓或者行权。第十八条具有二级交易权限的个人投资者,可以进行下列期权交易:(一)一级交易权限对应的交易;(二)买入开仓。第十九条具有三级交易权限的个人投资者,以及普通机构投资者、专业机构投资者,可以进行下列期权交易:(一)二级交易权限对应的交易;(二)保证金卖出开仓。第二十条个人投资者申请各级别交易权限,应当在相应的知识测试中达到规定的合格分数,并具备相应的期权模拟交易经历。

第二十一条个人投资者的知识测试成绩、期权模拟交易经历以及金融类资产状况发生变化,满足较高交易权限对应的资格要求的,可以向期权经营机构申请调高其交易权限。出现前款规定情形的,期权经营机构应当严格按照本指引的规定,对申请进行审核;申请符合本指引规定以及期权经纪合同约定的,可以对其交易权限进行调整。第二十二条个人投资者可以向期权经营机构申请调低其交易权限,期权经营机构应当根据其要求调至相应级别。第二十三条期权经营机构应当通过电话、电子邮件、 *** 、营业部现场交流等方式,动态跟踪投资者开立衍生品合约账户时提供的基本信息,持续了解投资者的基本情况、财务状况以及期权交易参与情况等信息。

投资者提供的基本信息发生变化的,应及时告知期权经营机构。期权经营机构发现客户提供的联络方式等重要信息发生变化的,应当及时了解并更新。第二十四条期权经营机构应当根据对客户情况的动态跟踪和持续了解,至少每两年对所有已开户的客户的交易情况、诚信记录、风险承受能力等进行一次全面评估,判断其是否符合适当性管理以及交易权限分级管理的相关要求。

评估结果应当予以记录留存。第二十五条期权经营机构发现客户的实际情况已经不符合其交易权限对应的资格要求的,或者出现期权经纪合同中约定的调低交易权限的情形的,可以自行调低客户交易权限。第二十六条期权经营机构调整客户交易权限的,应当就调整后可能增加的投资风险或者可能丧失的交易权限对客户进行提示,并对相关告知和提示材料予以记录留存。

期权经营机构自行调低客户交易权限的,还应当至少提前三个交易日通过纸面或者电子形式告知客户并予以记录留存。第二十七条期权经营机构调整客户交易权限级别的,客户应当按照调整后的交易权限进行期权交易。第二十八条期权经营机构应当根据客户交易权限的分级结果,采取适当方式对客户的期权交易委托指令进行前端控制,对不符合交易权限的交易委托予以拒绝。第二十九条期权经营机构应当参考投资者适当性评估结果,对享有不同交易权限的客户制定相应的服行权务方案和管理流程,在期权投资咨询、资产管理、投资者教育等方面提供有针对性的服务,引导客户理性投资。

第三十条期权经营机构为客户核定或者调整交易权限分级结果后,应当按照本所要求的时间和格式,将客户的名单及分级结果提交本所。第四章投资者教育第三十一条期权经营机构应当建立期权投资者教育工作制度,设置期权投资者教育专岗,加强对客户期权知识的培训和指导,并根据客户的不同需求和特点,对期权投资者教育工作的形式和内容作出具体安排。第三十二条期权经营机构应当在公司网站及营业部现场,开设期权投资者教育专栏,并持续利用柜台交易系统、电子邮件、短信等有效方式,全面介绍期权知识,宣传期权法律、法规、规章与业务规则,充分揭示期权交易风险。第三十三条期权经营机构应当在公司网站建立与本所投资者教育网站期权投教专区的链接,并根据需要或本所要求,及时向客户发布本所提供的有关期权投资者教育的相关资料。

第三十四条期权经营机构应当将本所发布的与期权相关的市场通知、风险提示、停复牌公告等重要信息,通过公司网站、柜台交易系统等有效方式及时向客户发布。第五章附则第三十五条期权经营机构根据本指引的规定对中证指数有限公司相关记录进行留存的,相关记录保存期限不得少于20年。下面规则,你跟原来的对比下行权方式到期日行权(欧式)交割方式实物交割(业务规则另有规定的除外)到期日到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)行权日同合约到期日,行权指令提交时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30交收日行权日次一交易日各市场参与人:经中国 *** 批准,上海证券交易所(以下简称“本所”)决定于2015年2月9日上市交易上证50ETF期权合约品种(以下简称“上证50ETF期权”)。现将有关事项通知如下:一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。

自2015年2月9日起,本所按照不同合约类型、到期月份及行权价格,挂牌相应的上证50ETF期权合约。上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”,证券代码为“510050”,基金管理人为华夏基金管理有限公司。二、上证50ETF期权的基本条款如下:(一)合约类型。合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。

(二)合约单位。每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。(三)到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月,共4个月份。

首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。(四)行权价格。首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格,包括依据行权价格间距选取的最接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格(最接近“50ETF”前收盘价的行权价格存在两个时,取价格较高者为基准行权价格),以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。“50ETF”收盘价格发生变化,导致行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约少于2个时,按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约,使得行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约达到2个。

(五)行权价格间距。行权价格间距根据“50ETF”收盘价格分区间设置,“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价格间距的对应关系为:3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元。(六)合约编码。

合约编码用于识别和记录期权合约,唯一且不重复使用。上证50ETF期权合约编码期权是什么由8位数字构成,从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排。(七)合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。

上证50ETF期权合约的交易代码共有17位,具体组成为:第1至第6位为合约标的证券代码;第7位为C或P,分别表示认购期权或者认沽期权;第8、9位表示到期年份的后两位数字;第10、11位表示到期月份;第12位期初设为“M”,并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更,如变更为“A”表示期权合约发生首次调整,变更为“B”表示期权合约发生第二次调整,依此类推;第13至17位表示行权价格,单位为0.001元。(八)合约简称。合约简称与合约交易代码相对应,代表对期权合约要素的简要说明。上证50ETF期权的合约简称不超过20个字符,具体组成依次为“50ETF”(合约标的简称)、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位(期初无标志位,期权合约首次调整时显示为“A”,第二次调整时显示为“B”,依此类推)。

认购期权更大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min[(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%}认购期权更大跌幅=合约标的前收盘价×10%认沽期权更大涨幅=max{行权价格×0.5%,min[(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}认沽期权更大跌幅=合约标的前收盘价×10%连续竞价期间,期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的 *** 竞价交易阶段开仓保证金更低标准认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位维持保证金更低标准认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价+Max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位。

5、上证50etf期权是什么意思

上证50etf期权是指在未来一定时期可以买卖上证50etf的权利,是买方向卖方支付一定数量的权利金后拥有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先商定的价格向卖方购买或出售一定数量上证50etf的权利,但不负有必须买进或卖出的义务。2015年2月9日,上证50ETF期权合约正式上市交易。上市交易的上证50ETF期权有认购、认沽两种类型,4个到期月份,5个行权价格,合计40个合约。作为我国首个场内期权产品,该产品的推出标志着我国资本市场期权时代的来临。

扩展资料:买卖上证50ETF和买卖一般的股票、封闭式基金没有区别。交易时间是9:30至11:30;13:00至15:00,同样实行10%的涨跌幅限制。上证50ETF的二级市场交易简称为50ETF,交易代码为510050。买卖申报数量为100份或其整数倍,申报价格最小变动单位为0.001元,不用交印花税。

买卖上证50ETF的操作非常简单,就跟买封闭式基金一样。例如你要购买10000份上证50ETF,你只需要输入代码510050、数量10000、价格比如2.675元,就可以了,按规定佣金不超过成交金额的0.3%,具体需咨询开户交易的证券公司。新华网消息中国 *** 近日已批准上海证券交易所开展股票期权交易试点,试点产品为上证50ETF期权,2015年2月9日正式上市交易。上交所2015年2月2日晚发布,经上交所组织对相关证券公司进行评选,国泰君安证券、中信证券、海通证券、招商证券、齐鲁证券、广发证券、华泰证券、东方证券等8家证券公司成为上证50ETF期权的首批做市商。

参考资料来源:百度百科-期权百度百科-上证50ETF。上证50etf期权标的是证50交易型开放式指数证券投资基金(“50etf”),不是股票。上证50指数是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的更具代表性的50只股票组成样本股,以综合反映上海证券市场更具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。上证50指数才是由成份股构成,上证50指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则,每半年调整一次成分股,调整时间与上证l80指数一致。

特殊情况时也可能对样本进行临时调整。每次调整的比例一般情况不超过l0%。样本调整设置缓冲区,排名在40名之前的新样本优先进入,排名在60名之前的老样本优先保留。

(最新成份股情况请到中证指数有限公司官网查询)上证50etf期权合约基本条款合约标的上证50交易型开放式指数证券投资基金(“50etf”)合约类型认购期权和认沽期权合约单位10000份合约到期月份当月、下月及随后两个季月行权价格5个(1个平值合约、2个虚值合约、2个实值合约)行权价格间距3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元行权方式到期日行权(欧式)交割方式实物交割(业务规则另有规定的除外)到期日到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)行权日同合约到期日,行权指令提交时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30交收日行权日次一交易日交易时间上午9:15-9:25,9:30-11:30(9:15-9:25为开盘 *** 竞价时间)下午13:00-15:00(14:57-15:00为收盘 *** 竞价时间)委托类型普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型买卖类型买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型最小报价单位0.0001元申报单位1张或其整数倍涨跌幅限制认购期权更大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min[(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%}认购期权更大跌幅=合约标的前收盘价×10%认沽期权更大涨幅=max{行权价格×0.5%,min[(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}认沽期权更大跌幅=合约标的前收盘价×10%熔断机制连续竞价期间,期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的 *** 竞价交易阶段开仓保证金更低标准认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金=min[合约前结算价+max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位维持保证金更低标准认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金=min[合约结算价+max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位。上证50ETF作为上海市场更具代表性的蓝筹指数之一,上证50指数是境内首只交易型开放式指数基金(ETF)的跟踪标的。上证50ETF是一种创新型基金。

上证50ETF基金单位净值实时公布上海证券交易所根据华夏基金管理公司每日提供的申购赎回清单,按照清单内一篮子股票的最新成交价格和预估现金,每15秒计算一次ETF的参考基金单位净值,作为对ETF基金单位净值的估计。ETF基金网认为上证50ETF的市场价格是由基金单位净值决定的,并围绕着基金单位净值在一个极窄的幅度内上下波动。在行情软件中,输入代码510050,显示出的最新价就是上证50ETF的参考基金单位净值。

扩展资料:上证50指数挑选市场规模大、流动性好的更具代表性的50只股票组成样本股,以综合反映上海证券市场更具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。上证50指数由上海证券交易所编制,指数简称为上证50,指数代码000016,基日为2003年12月31日,基点为1000点。上证50ETF于2004年1月2日正式发布并在上海证券交易所上市交易,基金管理人为华夏基金管理有限公司。上证50ETF的投资目标是紧密跟踪上证50指数,最小化跟踪偏离度和跟踪误差。

基金采取被动式投资策略,具体使用的跟踪指数的投资方法主要是完全复制法,追求实现与上证50指数类似的风险与收益特征。参考资料来源:搜狗百科-上证50ETF。上证50ETF期权是在未来某特定时间,以特定价格买入或者卖出上证50指数交易开放性指数基金的权利和合约。

1.EFT期权是指一种在未来某特定时间,以特定价格买入或者卖出的交易开放性指数基金的权利和合约。在全球交易所上市型衍生品市场中,新世纪以来发展最为迅速的非ETF期权莫属。截至2012年,诞生不足15年的ETF期权在场内股权类衍生品中的交易比重已超过10%。2.交易型开放式指数基金,通常又被称为交易所交易基金(ExchangeTradedFunds,简称“ETF”),是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。

交易型开放式指数基金属于开放式基金的一种特殊类型,它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点,投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额,同时,又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额,不过,申购赎回必须以一揽子股票换取基金份额或者以基金份额换回一揽子股票。由于同时存在证券市场交易和申购赎回机制,投资者可以在ETF市场价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。套利机制的存在,使得ETF避免了封闭式基金普遍存在的折价问题。3.上证50指数是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的更具代表性的50只股票组成样本股,以便综合反映上海证券市场更具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。

上证50指数自2004年1月2日起正式发布。其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。你好,50ETF就是以上证50指数成分股为标的进行投资的指数基金。

上证50指数每半年调整一次成份股,特殊情况时也可能对样本进行临时调整。上证50ETF的代码是510050。就像任何股票一样,在交易软件输入该代码可以查到价格变动情况。而上证50ETF期权是以50ETF为标的资产进行买卖的期权合约。

浦发银行包钢股份华夏银行民生银行上港集团中国石化中信证券招商银行保利地产中国联通特变电工上汽集团国金证券包钢稀土中国船舶复星医药广汇能源白云山中航电子国电南瑞康美药业贵州茅台海螺水泥百视通青岛海尔三安光电东方明珠海通证券伊利股份招商证券大秦铁路中国神华海南橡胶兴业银行北京银行农业银行中国北车中国平安交通银行工商银行中国太保中国人寿中国建筑华泰证券中国南车光大银行中国石油方正证券中国重工中信银行 *** 5日就《股票期权交易试点管理办法(征求意见稿)》(简称《办法》)、《证券期货经营机构参与股票期权交易试点指引》向社会公开征求意见。《上海证券交易所股票期权试点交易规则(征求意见稿)》、《上海证券交易所股票期权试点投资者适当性管理指引(征求意见稿)》、《上海证券交易所股票期权试点做市商业务指引(征求意见稿)》、《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法(征求意见稿)》同日发布。分析人士认为,上述文件向社会公开征求意见,表明在内地市场推出股票期权工作已完成前期筹备,进入实质性启动阶段。可实行做市商制度股票期权是指交易双方关于未来买卖单只股票或交易型开放式指数基金(ETF)的权利达成的合约,包括个股期权(合约标的为单只股票)和ETF期权(合约标的为ETF)两类,是国际资本市场成熟的基础金融衍生产品。

《办法》共30条,主要规定了股票期权交易场所和结算机构、证券公司和期货公司参与股票期权业务的资格、投资者保护、风险控制措施及相关其他规定等五方面内容。《办法》指出,证券交易所经中国 *** 批准可以开展股票期权交易。证券登记结算机构经 *** 批准可以履行在证券交易所开展的股票期权交易的结算职能,并承担相应法律责任。证券公司可以从事股票期权经纪业务、自营业务、做市业务,期货公司可以从事股票期权经纪业务、与股票期权备兑开仓以及行权相关的证券现货经纪业务。

《办法》明确,证券公司可以从事股票期权经纪业务、做市业务和自营业务,但不扩展至其他期货、期权品种的经纪业务。具有金融期货资格的期货公司可以从事股票期权经纪业务以及与股票期权行权交割相关的有限范围的证券现货经纪业务。具体资格要求和业务规范由 *** 配套指引另行规定。西安股票配资首选义拓基金《办法》提出,股票期权交易可以实行做市商制度。

做市商应当依据证券交易所的相关业务规则,承担为股票期权合约提供双边报价等义务,并享有相应的权利。股票期权交易实行当日无负债结算制度。结算参与人出现保证金不足、交收违约情形的,证券登记结算机构有权按照业务规则的规定,对其采取直接扣款,处置结算参与人期权保证金,暂不交付并处置其应收证券、资金或者担保证券,扣划其自营证券,收取违约金等措施。

证券交易所开展股票期权交易活动,应当建立保证金、涨跌停板、持仓限额、大户持仓报告、风险准备金、风险警示制度以及 *** 规定的其他风险管理制度,并在业务规则中明确上市公司董事、监事、高级管理人员以及持股达到一定比例的股东等相关主体从事股票期权交易的规范要求。个人投资者入市门槛50万元开展股票期权交易是发展衍生品市场的重大创新举措,相当于重造一个市场。股票期权采取的是有别于现货交易的期货交易方式,因此,上交所《股票期权试点交易规则》确定的交易制度与现货市场的交易机制存在实质区别,在业务架构和监管模式上,也同样作出了独立于现货市场的安排。根据《试点交易规则》,属于上交所公布的融资融券标的证券、上市时间不少于6个月、最近6个月的日均波动幅度不超过基准指数日均波动幅度的3倍、最近6个月的日均持股账户数不低于4000户的股票,以及属于上交所公布的融资融券标的证券、基金成立时间不少于6个月、最近6个月的日均持有账户数不低于4000户的ETF,可以作为期权合约标的。

据悉,试点期间股票期权交易将从ETF期权开始,暂不包括个股期权。期权合约的到期日为到期月份的第4个星期三,该日为法定节假日、休市日的,顺延至下一个交易日。期权合约的交易时间为每个交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。其中,9:15至9:25为开盘 *** 竞价时间,14:57-15:00为收盘 *** 竞价时间,其余时段为连续竞价时间。

上证50etf期权标的是证50交易型开放式指数证券投资基金(“50etf”),不是股票。上证50指数是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的更具代表性的50只股票组成样本股,以综合反映上海证券市场更具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。上证50指数才是由成份股构成,上证50指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则,每半年调整一次成分股,调整时间与上证l80指数一致。特殊情况时也可能对样本进行临时调整。

每次调整的比例一般情况不超过l0%。样本调整设置缓冲区,排名在40名之前的新样本优先进入,排名在60名之前的老样本优先保留。(最新成份股情况请到中证指数有限公司官网查询)上证50etf期权合约基本条款合约标的上证50交易型开放式指数证券投资基金(“50etf”)合约类型认购期权和认沽期权合约单位10000份合约到期月份当月、下月及随后两个季月行权价格5个(1个平值合约、2个虚值合约、2个实值合约)行权价格间距3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元行权方式到期日行权(欧式)交割方式实物交割(业务规则另有规定的除外)到期日到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)行权日同合约到期日,行权指令提交时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30交收日行权日次一交易日交易时间上午9:15-9:25,9:30-11:30(9:15-9:25为开盘 *** 竞价时间)下午13:00-15:00(14:57-15:00为收盘 *** 竞价时间)委托类型普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型买卖类型买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型最小报价单位0.0001元申报单位1张或其整数倍涨跌幅限制认购期权更大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min[(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%}认购期权更大跌幅=合约标的前收盘价×10%认沽期权更大涨幅=max{行权价格×0.5%,min[(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}认沽期权更大跌幅=合约标的前收盘价×10%熔断机制连续竞价期间,期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的 *** 竞价交易阶段开仓保证金更低标准认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金=min[合约前结算价+max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位维持保证金更低标准认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金=min[合约结算价+max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位。上证50ETF作为上海市场更具代表性的蓝筹指数之一,上证50指数是境内首只交易型开放式指数基金(ETF)的跟踪标的。

上证50ETF是一种创新型基金。上证50ETF基金单位净值实时公布上海证券交易所根据华夏基金管理公司每日提供的申购赎回清单,按照清单内一篮子股票的最新成交价格和预估现金,每15秒计算一次ETF的参考基金单位净值,作为对ETF基金单位净值的估计。ETF基金网认为上证50ETF的市场价格是由基金单位净值决定的,并围绕着基金单位净值在一个极窄的幅度内上下波动。

在行情软件中,输入代码510050,显示出的最新价就是上证50ETF的参考基金单位净值。扩展资料:上证50指数挑选市场规模大、流动性好的更具代表性的50只股票组成样本股,以综合反映上海证券市场更具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。上证50指数由上海证券交易所编制,指数简称为上证50,指数代码000016,基日为2003年12月31日,基点为1000点。上证50ETF于2004年1月2日正式发布并在上海证券交易所上市交易,基金管理人为华夏基金管理有限公司。

上证50ETF的投资目标是紧密跟踪上证50指数,最小化跟踪偏离度和跟踪误差。基金采取被动式投资策略,具体使用的跟踪指数的投资方法主要是完全复制法,追求实现与上证50指数类似的风险与收益特征。参考资料来源:搜狗百科-上证50ETF。

浦发银行包钢股份华夏银行民生银行上港集团中国石化中信证券招商银行保利地产中国联通特变电工上汽集团国金证券包钢稀土中国船舶复星医药广汇能源白云山中航电子国电南瑞康美药业贵州茅台海螺水泥百视通青岛海尔三安光电东方明珠海通证券伊利股份招商证券大秦铁路中国神华海南橡胶兴业银行北京银行农业银行中国北车中国平安交通银行工商银行中国太保中国人寿中国建筑华泰证券中国南车光大银行中国石油方正证券中国重工中信银行 *** 5日就《股票期权交易试点管理办法(征求意见稿)》(简称《办法》)、《证券期货经营机构参与股票期权交易试点指引》向社会公开征求意见。《上海证券交易所股票期权试点交易规则(征求意见稿)》、《上海证券交易所股票期权试点投资者适当性管理指引(征求意见稿)》、《上海证券交易所股票期权试点做市商业务指引(征求意见稿)》、《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法(征求意见稿)》同日发布。分析人士认为,上述文件向社会公开征求意见,表明在内地市场推出股票期权工作已完成前期筹备,进入实质性启动阶段。

可实行做市商制度股票期权是指交易双方关于未来买卖单只股票或交易型开放式指数基金(ETF)的权利达成的合约,包括个股期权(合约标的为单只股票)和ETF期权(合约标的为ETF)两类,是国际资本市场成熟的基础金融衍生产品。《办法》共30条,主要规定了股票期权交易场所和结算机构、证券公司和期货公司参与股票期权业务的资格、投资者保护、风险控制措施及相关其他规定等五方面内容。《办法》指出,证券交易所经中国 *** 批准可以开展股票期权交易。证券登记结算机构经 *** 批准可以履行在证券交易所开展的股票期权交易的结算职能,并承担相应法律责任。

证券公司可以从事股票期权经纪业务、自营业务、做市业务,期货公司可以从事股票期权经纪业务、与股票期权备兑开仓以及行权相关的证券现货经纪业务。《办法》明确,证券公司可以从事股票期权经纪业务、做市业务和自营业务,但不扩展至其他期货、期权品种的经纪业务。具有金融期货资格的期货公司可以从事股票期权经纪业务以及与股票期权行权交割相关的有限范围的证券现货经纪业务。具体资格要求和业务规范由 *** 配套指引另行规定。

西安股票配资首选义拓基金《办法》提出,股票期权交易可以实行做市商制度。做市商应当依据证券交易所的相关业务规则,承担为股票期权合约提供双边报价等义务,并享有相应的权利。股票期权交易实行当日无负债结算制度。结算参与人出现保证金不足、交收违约情形的,证券登记结算机构有权按照业务规则的规定,对其采取直接扣款,处置结算参与人期权保证金,暂不交付并处置其应收证券、资金或者担保证券,扣划其自营证券,收取违约金等措施。

证券交易所开展股票期权交易活动,应当建立保证金、涨跌停板、持仓限额、大户持仓报告、风险准备金、风险警示制度以及 *** 规定的其他风险管理制度,并在业务规则中明确上市公司董事、监事、高级管理人员以及持股达到一定比例的股东等相关主体从事股票期权交易的规范要求。个人投资者入市门槛50万元开展股票期权交易是发展衍生品市场的重大创新举措,相当于重造一个市场。股票期权采取的是有别于现货交易的期货交易方式,因此,上交所《股票期权试点交易规则》确定的交易制度与现货市场的交易机制存在实质区别,在业务架构和监管模式上,也同样作出了独立于现货市场的安排。

根据《试点交易规则》,属于上交所公布的融资融券标的证券、上市时间不少于6个月、最近6个月的日均波动幅度不超过基准指数日均波动幅度的3倍、最近6个月的日均持股账户数不低于4000户的股票,以及属于上交所公布的融资融券标的证券、基金成立时间不少于6个月、最近6个月的日均持有账户数不低于4000户的ETF,可以作为期权合约标的。据悉,试点期间股票期权交易将从ETF期权开始,暂不包括个股期权。期权合约的到期日为到期月份的第4个星期三,该日为法定节假日、休市日的,顺延至下一个交易日。期权合约的交易时间为每个交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。

其中,9:15至9:25为开盘 *** 竞价时间,14:57-15:00为收盘 *** 竞价时间,其余时段为连续竞价时间。上证50etf期权是指在未来一定时期可以买卖上证50etf的权利,是买方向卖方支付一定数量的权利金后拥有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先商定的价格向卖方购买或出售一定数量上证50etf的权利,但不负有必须买进或卖出的义务。2015年2月9日,上证50ETF期权合约正式上市交易。上市交易的上证50ETF期权有认购、认沽两种类型,4个到期月份,5个行权价格,合计40个合约。

作为我国首个场内期权产品,该产品的推出标志着我国资本市场期权时代的来临。扩展资料:买卖上证50ETF和买卖一般的股票、封闭式基金没有区别。交易时间是9:30至11:30;13:00至15:00,同样实行10%的涨跌幅限制。

上证50ETF的二级市场交易简称为50ETF,交易代码为510050。买卖申报数量为100份或其整数倍,申报价格最小变动单位为0.001元,不用交印花税。买卖上证50ETF的操作非常简单,就跟买封闭式基金一样。例如你要购买10000份上证50ETF,你只需要输入代码510050、数量10000、价格比如2.675元,就可以了,按规定佣金不超过成交金额的0.3%,具体需咨询开户交易的证券公司。

新华网消息中国 *** 近日已批准上海证券交易所开展股票期权交易试点,试点产品为上证50ETF期权,2015年2月9日正式上市交易。上交所2015年2月2日晚发布,经上交所组织对相关证券公司进行评选,国泰君安证券、中信证券、海通证券、招商证券、齐鲁证券、广发证券、华泰证券、东方证券等8家证券公司成为上证50ETF期权的首批做市商。参考资料来源:百度百科-期权百度百科-上证50ETF。上证50etf期权标的是证50交易型开放式指数证券投资基金(“50etf”),不是股票。

上证50指数是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的更具代表性的50只股票组成样本股,以综合反映上海证券市场更具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。上证50指数才是由成份股构成,上证50指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则,每半年调整一次成分股,调整时间与上证l80指数一致。特殊情况时也可能对样本进行临时调整。每次调整的比例一般情况不超过l0%。

样本调整设置缓冲区,排名在40名之前的新样本优先进入,排名在60名之前的老样本优先保留。(最新成份股情况请到中证指数有限公司官网查询)上证50etf期权合约基本条款合约标的上证50交易型开放式指数证券投资基金(“50etf”)合约类型认购期权和认沽期权合约单位10000份合约到期月份当月、下月及随后两个季月行权价格5个(1个平值合约、2个虚值合约、2个实值合约)行权价格间距3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元行权方式到期日行权(欧式)交割方式实物交割(业务规则另有规定的除外)到期日到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)行权日同合约到期日,行权指令提交时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30交收日行权日次一交易日交易时间上午9:15-9:25,9:30-11:30(9:15-9:25为开盘 *** 竞价时间)下午13:00-15:00(14:57-15:00为收盘 *** 竞价时间)委托类型普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型买卖类型买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型最小报价单位0.0001元申报单位1张或其整数倍涨跌幅限制认购期权更大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min[(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%}认购期权更大跌幅=合约标的前收盘价×10%认沽期权更大涨幅=max{行权价格×0.5%,min[(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}认沽期权更大跌幅=合约标的前收盘价×10%熔断机制连续竞价期间,期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的 *** 竞价交易阶段开仓保证金更低标准认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金=min[合约前结算价+max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位维持保证金更低标准认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金=min[合约结算价+max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位。上证50ETF作为上海市场更具代表性的蓝筹指数之一,上证50指数是境内首只交易型开放式指数基金(ETF)的跟踪标的。

上证50ETF是一种创新型基金。上证50ETF基金单位净值实时公布上海证券交易所根据华夏基金管理公司每日提供的申购赎回清单,按照清单内一篮子股票的最新成交价格和预估现金,每15秒计算一次ETF的参考基金单位净值,作为对ETF基金单位净值的估计。ETF基金网认为上证50ETF的市场价格是由基金单位净值决定的,并围绕着基金单位净值在一个极窄的幅度内上下波动。

在行情软件中,输入代码510050,显示出的最新价就是上证50ETF的参考基金单位净值。扩展资料:上证50指数挑选市场规模大、流动性好的更具代表性的50只股票组成样本股,以综合反映上海证券市场更具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。上证50指数由上海证券交易所编制,指数简称为上证50,指数代码000016,基日为2003年12月31日,基点为1000点。

上证50ETF于2004年1月2日正式发布并在上海证券交易所上市交易,基金管理人为华夏基金管理有限公司。上证50ETF的投资目标是紧密跟踪上证50指数,最小化跟踪偏离度和跟踪误差。基金采取被动式投资策略,具体使用的跟踪指数的投资方法主要是完全复制法,追求实现与上证50指数类似的风险与收益特征。

参考资料来源:搜狗百科-上证50ETF。上证50ETF期权是在未来某特定时间,以特定价格买入或者卖出上证50指数交易开放性指数基金的权利和合约。1.EFT期权是指一种在未来某特定时间,以特定价格买入或者卖出的交易开放性指数基金的权利和合约。在全球交易所上市型衍生品市场中,新世纪以来发展最为迅速的非ETF期权莫属。

截至2012年,诞生不足15年的ETF期权在场内股权类衍生品中的交易比重已超过10%。2.交易型开放式指数基金,通常又被称为交易所交易基金(ExchangeTradedFunds,简称“ETF”),是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。交易型开放式指数基金属于开放式基金的一种特殊类型,它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点,投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额,同时,又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额,不过,申购赎回必须以一揽子股票换取基金份额或者以基金份额换回一揽子股票。由于同时存在证券市场交易和申购赎回机制,投资者可以在ETF市场价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。

套利机制的存在,使得ETF避免了封闭式基金普遍存在的折价问题。3.上证50指数是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的更具代表性的50只股票组成样本股,以便综合反映上海证券市场更具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50指数自2004年1月2日起正式发布。

其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。你好,50ETF就是以上证50指数成分股为标的进行投资的指数基金。上证50指数每半年调整一次成份股,特殊情况时也可能对样本进行临时调整。

上证50ETF的代码是510050。就像任何股票一样,在交易软件输入该代码可以查到价格变动情况。而上证50ETF期权是以50ETF为标的资产进行买卖的期权合约。浦发银行包钢股份华夏银行民生银行上港集团中国石化中信证券招商银行保利地产中国联通特变电工上汽集团国金证券包钢稀土中国船舶复星医药广汇能源白云山中航电子国电南瑞康美药业贵州茅台海螺水泥百视通青岛海尔三安光电东方明珠海通证券伊利股份招商证券大秦铁路中国神华海南橡胶兴业银行北京银行农业银行中国北车中国平安交通银行工商银行中国太保中国人寿中国建筑华泰证券中国南车光大银行中国石油方正证券中国重工中信银行 *** 5日就《股票期权交易试点管理办法(征求意见稿)》(简称《办法》)、《证券期货经营机构参与股票期权交易试点指引》向社会公开征求意见。

《上海证券交易所股票期权试点交易规则(征求意见稿)》、《上海证券交易所股票期权试点投资者适当性管理指引(征求意见稿)》、《上海证券交易所股票期权试点做市商业务指引(征求意见稿)》、《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法(征求意见稿)》同日发布。分析人士认为,上述文件向社会公开征求意见,表明在内地市场推出股票期权工作已完成前期筹备,进入实质性启动阶段。可实行做市商制度股票期权是指交易双方关于未来买卖单只股票或交易型开放式指数基金(ETF)的权利达成的合约,包括个股期权(合约标的为单只股票)和ETF期权(合约标的为ETF)两类,是国际资本市场成熟的基础金融衍生产品。

《办法》共30条,主要规定了股票期权交易场所和结算机构、证券公司和期货公司参与股票期权业务的资格、投资者保护、风险控制措施及相关其他规定等五方面内容。《办法》指出,证券交易所经中国 *** 批准可以开展股票期权交易。证券登记结算机构经 *** 批准可以履行在证券交易所开展的股票期权交易的结算职能,并承担相应法律责任。

证券公司可以从事股票期权经纪业务、自营业务、做市业务,期货公司可以从事股票期权经纪业务、与股票期权备兑开仓以及行权相关的证券现货经纪业务。《办法》明确,证券公司可以从事股票期权经纪业务、做市业务和自营业务,但不扩展至其他期货、期权品种的经纪业务。具有金融期货资格的期货公司可以从事股票期权经纪业务以及与股票期权行权交割相关的有限范围的证券现货经纪业务。

具体资格要求和业务规范由 *** 配套指引另行规定。西安股票配资首选义拓基金《办法》提出,股票期权交易可以实行做市商制度。做市商应当依据证券交易所的相关业务规则,承担为股票期权合约提供双边报价等义务,并享有相应的权利。股票期权交易实行当日无负债结算制度。

结算参与人出现保证金不足、交收违约情形的,证券登记结算机构有权按照业务规则的规定,对其采取直接扣款,处置结算参与人期权保证金,暂不交付并处置其应收证券、资金或者担保证券,扣划其自营证券,收取违约金等措施。证券交易所开展股票期权交易活动,应当建立保证金、涨跌停板、持仓限额、大户持仓报告、风险准备金、风险警示制度以及 *** 规定的其他风险管理制度,并在业务规则中明确上市公司董事、监事、高级管理人员以及持股达到一定比例的股东等相关主体从事股票期权交易的规范要求。个人投资者入市门槛50万元开展股票期权交易是发展衍生品市场的重大创新举措,相当于重造一个市场。股票期权采取的是有别于现货交易的期货交易方式,因此,上交所《股票期权试点交易规则》确定的交易制度与现货市场的交易机制存在实质区别,在业务架构和监管模式上,也同样作出了独立于现货市场的安排。

根据《试点交易规则》,属于上交所公布的融资融券标的证券、上市时间不少于6个月、最近6个月的日均波动幅度不超过基准指数日均波动幅度的3倍、最近6个月的日均持股账户数不低于4000户的股票,以及属于上交所公布的融资融券标的证券、基金成立时间不少于6个月、最近6个月的日均持有账户数不低于4000户的ETF,可以作为期权合约标的。据悉,试点期间股票期权交易将从ETF期权开始,暂不包括个股期权。期权合约的到期日为到期月份的第4个星期三,该日为法定节假日、休市日的,顺延至下一个交易日。

期权合约的交易时间为每个交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。其中,9:15至9:25为开盘 *** 竞价时间,14:57-15:00为收盘 *** 竞价时间,其余时段为连续竞价时间。

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